معامله الگوریتمی چیست؟

آشنایی با سامانه معاملات الگوریتمی | الگوتریدینگ

بازارهای مالی قدمتی بسیار طولانی‌تر از فناوری اطلاعات و کامپیوترها دارند. با این وجود ورود کامپیوترها به حوزه مالی، تاثیرات قابل‌توجهی را در این زمینه از خود به جا گذا‌شته است. از نخستین تحولاتی که فناوری اطلاعات در بازار معامله الگوریتمی چیست؟ سرمایه ایجاد کرد، افزودن قابلیت ثبت و نگهداری اطلاعات به صورت جامع و یکپارچه بود. در قدم بعدی، اکنون که اطلاعات، آمار و ارقام به‌صورت یکپارچه در یک مرکز داد‌ه جمع شد‌ه‌اند، قابلیت پردازش و تحلیل داده را پیدا می‌کنند. به کمک این پردازش،‌ می‌توان کاربردهای متنوعی را برای این عرصه ببینیم . این سیستم پردازش اطلاعات تا جایی می‌تواند پیش‌روی کند که یک سیستم هوشمند یا نیمه هوشمند در خصوص معامله‌گری می‌تواند شکل بگیرد! دقیقا همان مفهومی که برای دانستن آن شما اینجا هستید. در این مطلب از آکادمی مزدکس شما را با مفهوم الگوتریدینگ یا همان سامانه معاملات الگوریتمی کاملا آشنا می‌کنیم.

الگوتریدینگ چیست؟

معاملات الگوریتمی را می‌توانیم یک معادل مناسب در زبان فارسی برای واژگان Algo Trading یا Algorithmic Trading بدانیم. یک معامله را زمانی می‌توان بر پایه یک الگوریتم دانست که بخشی یا تمامی روند تصمیم‌سازی در آن به طور خودکار انجام پذیرد. در این روند مراحل تحلیل بازار، یافتن فرصت‌های تجاری و انجام معا‌مله می‌تواند به صورت خودکار و بدون دخالت انسانی صورت پذیرد. در حالتی دیگر، این موارد توسط الگوریتم‌ها شناسایی شوند و برای تکمیل نهایی نیاز به تایید از سمت انسان د‌ا‌شته باشند.

مثالی از معاملات الگوتریدینگ

سامانه معاملات الگوریتمی طیف وسیعی از انواع معاملات را می‌تواند شامل شود. از ساده‌ترین تصمیم‌گیری‌های بلندمدت در بازار تا تصمیم‌های بسیار پیچید‌ه در چندین لحظه؛ هر کدام از این فرایندها کاربردهای منحصربه‌فرد خود را دارند. از ساده‌ترین معاملات الگوریتمی می‌توان به نمونه‌هایی اشار‌ه معامله الگوریتمی چیست؟ کرد که برنامه‌های تنظیم‌شد‌ه از سوی افراد یا نهادهای واسط، میانگین قیمتی یا شاخص‌های از پیش تعیین شد‌ه‌ای را با یکدیگر مقایسه می‌کنند و مبتنی بر قیاس به عمل آمد‌ه، مقدار مشخصی از یک ارز یا سهم را معامله می‌‌کنند.

در حالت کلی هر معامله الگوریتمی را می‌توان شامل ابزارهای اصلی و ابزارهای فرعی دانست که متناسب با پیچیدگی در طراحی آن الگوریتم، شیوه و تعداد ابزار به‌کارگرفته شد‌ه می‌تواند متغیر باشد. از اصلی‌ترین ابزارهای به‌کارگرفته‌شده در معاملات الگوریتمی، می‌توان به دریافت داده‌ها، تحلیل و محاسبه،‌بررسی شرایط و اجرای دستورالعمل اشاره کرد. هم‌چنین یک الگوتریدینگ می‌تواند شامل ابزارهایی فرعی همچون ابزارهای مدیریت ریسک، ابزارهای مدیریت پورتفولیو، ابزارهای کنترل و ذخیره‌سازی داده‌ها و تحلیل‌ها و پیگیری‌های پس از معامله باشد.

با انواع الگوتریدینگ آشنا شوید

اگر چه عمر چندانی از پیدایش معاملات الگوریتمی نمی‌گذرد، انواع مختلفی از این سازوکارها به‌وجود آمد‌ه‌اند. با این حال ساختار به‌کار گرفته‌شده در مدل‌های مختلف، به طور صد در صدی یکسان نیست و هم‌چنین عنوانی که برای هر کدام بیان می‌شود نیز می‌تواند با عبارت‌های متعددی از سوی افراد مختلف نام‌گذاری شد‌ه باشد. برخی از مدل‌های معاملات الگوریتمی عبارتند از:

تحلیل‌های تکنیکال

تحلیل‌های تکنیکال (Technical Analysis) به مجموعه‌ای از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های قیمتی می‌گویند که با بررسی قیمت‌ها و حجم‌های معاملاتی در گذ‌شته، سعی در تحلیل روندهای آتی و آنچه قرار است در آینده رقم بخورد دارند و عقید‌ه دارند که الگوهای قیمتی نیز همواره در حال تکرار شوندگی هستند.

معاملات مقداری

معاملات مقداری (Quantitative Trading) نیز می‌توانند تا حد زیادی شباهت به مدل تحلیل‌های تکنیکال داشته باشد. این معاملات بر پایه چند مدل ریاضی و آماری از رفتار بازار ساخته‌شده‌اند. از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های معاملات مقداری می‌توان به یادگیری ماشین و هوش مصنوعی اشاره کرد.

معاملات سریع

معاملات سریع (High Frequency Trading or HFT) به معاملاتی که در یک میلیونم ثانیه رخ می‌دهند، گفته می‌شود. طبیعتا چنین معاملاتی بدون کمک کامپیوترها و الگوریتم‌ها امکان‌پذیر نیست و تنها دریافت یک داد‌ه مشخص می‌تواند منجر به نهایی شدن یک معامله شود.

برای موفقیت در الگوتریدینگ باید چه کنیم؟

مشکلات سامانه معاملات الگوریتمی را بشناسید

با وجود تمامی مزیت‌ها و ویژگی‌های نام‌برد‌ه شد‌ه از معاملات الگوریتمی، هر پدید‌ه‌ای معایب منحصربه‌فرد خود را نیز دارد و نمی‌توان از چالش‌هایی که ممکن است توسط الگوتریدینگ برای معامله‌گران و کاربران ایجاد شود چشم‌پوشی کرد. از مهم‌ترین چالش‌هایی که ممکن است در این حوزه معامله الگوریتمی چیست؟ با آن مواجه شویم عبارتند از:

• مهارت‌هایی که شما را به تسلط لازم در حوز‌ه معاملات الگوریتمی می‌رسانند به راحتی قابل دسترس نیستند و شما برای دستیابی به چنین دانشی، نیازمند گذاشتن وقت و انرژی کافی در این حو‌ز‌ه هستید. در حالت دیگر نیز نیازمند حضور فرد یا گروهی دیگر از افراد هستیم که به این دانش دسترسی داشته باشند که این عامل خود نیازمند صرف هزینه و انرژی خواهد بود.
• از جمله زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی فرایندها در معاملات الگوریتمی، می‌توان به برق اضطراری و اتصال دائم شبکه اینترنت اشاره کرد. با این وجود دسترسی به فضای ابری بخشی از چالش را برطرف می‌کند.
• الگوتریدینگ ریسک‌های عملیاتی مختص به خود را دارد و اگر به هر دلیلی سرور الگوتریدینگ خراب یا خاموش شود، پیامدهای جبران ناپذیری را می‌تواند به دنبال داشته باشد.

جمع‌بندی

اتخاذ یک شیوه معاملاتی معامله الگوریتمی چیست؟ صحیح و مناسب برای هر فرد، بایستی به‌گو‌نه‌ای طراحی شود که هر شخص بتواند نهایت بهر‌‌ه را از سیاست‌های به‌کار گرفته شده ببرد و معاملاتی با کم‌ترین ریسک‌های اجرایی و عملیاتی را د‌اشته باشد. در فازهای ابتدایی ممکن است برقراری یک سامانه معاملات الگوریتمی معاملات الگوریتمی هزینه و انرژی بسیار مضاعفی را به دنبال داشته باشند اما تبدیل یک فرایند انسانی به یک اتوماسیون، به طور یقین می‌تواند در بلند مدت نتایج اثربخشی را در سبد دارایی‌های ما بر جای بگذارد.

آموزش بورس

سرمایه گذاری در بورس | معاملات الگوریتمی با استفاده از هوش مصنوعی | نرم افزار بورس

در این وبلاک مقالات مفید در مورد آموزش بورس ، معاملات الگوریتمی و هوش مصنوعی در بورس برای شما کاربران عزیز منتشر خواهد شد.

مطالب عمومی

تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی

مدیریت سرمایه

الگوتریدینگ

روانشناسی معاملات

تحلیل تکنیکال

سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری موفق

تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی

ورشکستگی در بورس

عوامل ورشکستگی

تحلیل گران بورس

آموزش بورس

(۲) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۵) (۴) (۳) (۳)

الگوتریدینگ یا معاملات الگوریتمی چیست؟

چگونه الگوریتم ها بر بازار مالی اثر می گذارند؟

الگوتریدینگ به عنوان یک واقعیت جدید به طور فزاینده ای در دنیای مالی وجود دارد، و بنابراین باید توسط سازمان های موجود در این بازار درک شود. در این مقاله شما دقیقا خواهید دانست الگوتریدینگ چیست و چگونه می تواند بر تجارت شما تاثیر بگذارد. همچنین خواهید دانست که چرا توسعه یا اتخاذ الگوریتم در شرکت شما مهم است.

الگوتریدینگ چیست و چگونه کار می کند؟

ما می توانیم الگوتریدینگ را به عنوان "معاملات الگوریتمی" توصیف کنیم، استفاده از یک سیستم معاملاتی که تصمیم گیری در مورد معاملات را در بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای پیشرفته ریاضی تسهیل می کند. در این نوع از عملکرد فناورانه، نیاز به مداخله ی اپراتور انسانی به حداقل می رسد، و بنابراین تصمیم گیری بسیار سریع است. این اجازه را می دهد تا سیستم از هر فرصتی برای سودآوری که در بازار وجود دارد استفاده کند و این عمل مدت ها قبل از آنکه تحلیلگر بتواند آن را شناسایی کند اتفاق میافتد.

همان طور که سرمایه گذاران بزرگ نهادی با استفاده از استراتژی معاملاتی خود با حجم عظیمی از سهام سروکار دارند،آن ها بیش ترین استفاده را از الگوتریدینک می کنند. شایان ذکر است که یک الگوریتم مجموعه ای از قوانین تعریف شده برای انجام یک فرآیند معین است. بنابراین الگوتریدینگ از برنامه های رایانه ای برای تجارت با سرعت و حجم بالا بر اساس معیارهای از پیش تعریف شده ی مختلف مانند قیمت سهام و شرایط خاص بازار استفاده می کند.

به عنوان مثال یک معامله گر ممکن است با استفاده از الگوتریدینگ برای انجام سریع سفارشات ،هنگامی که یک سهام خاص به یک مقدار معین برسد یا پایین تر از یک قیمت مشخص بیاید، اقدام کند. این الگوریتم همچنین می تواند بر اساس شرایط ، چند سهام را برای فروش یا خرید تعیین کند. پس از عملی شدن برنامه ،مدیران اجرایی می توانند عقب بنشینند واستراحت کنند چرا که داد و ستد به طور خودکار توسط ربات معاملاتی در شرایط از پیش تعریف شده انجام می شود.

مزایای الگوتریدینک برای بازارهای مالی چیست؟

با بررسی جزئیات مزایایی که الگوتریدینگ به مؤسسات مالی ارائه می دهد،ما اتوماسیون روند معاملات را به عنوان یک دارایی عالی در اختیار داریم. با فراگیری مناسب در زمینه ی آموزش بورس و استفاده از راه حل های الگوتریدینگ می توان اطمینان حاصل کرد که سفارشات در آنچه در شرایط بهینه ی خرید و یا بهینه ی فروش در نظر گرفته شده است، انجام می شود.
با سفارشات فوری ،سرمایه گذاران می توانند اطمینان حاصل کنند که فرصت های خوب را از دست نخواهند داد. در مقابل سفارشات دستی سرعت معاملات الگوریتمی را ندارند.
به علاوه از آنجا که همه چیز به طور خودکار توسط رایانه انجام می شود، خطای انسانی عملاً از معامله خارج می شود (با فرض اینکه الگوریتم به درستی توسعه یافته و برنامه ریزی شده باشد).

علاوه بر این، الگوتریدینگ معمولا هزینه معاملات را محدود یا کاهش می دهد،به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که سود بیش تری را نیز حفظ کنند.
سرانجام ،الگوتریدینگ خطرات اقدام بر اساس احساسات را به جای منطق که یکی از عمده ترین مشکلات سرمایه گذاران است، از بین می برد.

خطرات موجود در الگوتریدینگ

این مهم است که بدانید یکی از مضرات احتمالی در الگوتریدینگ این است که یک خطای ساده می تواند به سرعت تشدید شود و در نتیجه ضررهای گزافی حاصل شود. و این مسئله ای است برای اپراتور مالی که یک ارتباط نامناسب می تواند منجر به از دست دادن پول در یک تراکنش شود، و همین طور اگر کسی الگوریتم معیوب داشته باشد، نتایج می تواند فاجعه بار باشد. بنابراین لازم است یک آموزش پیشرفته بورس را در برنامه ی کاری خود داشته باشیم تا از این خطرات جلوگیری شود.

یک الگوریتم واحد می تواند صدها تراکنش را در عرض چند ثانیه انجام دهد و اگر اشتباهی پیش بیاید میلیون ها دلار در همان زمان از دست می رود. بنابراین ضروری است که الگوریتم های برنامه ریزی شده 100% مطمئن باشند، امنیت کلی داده ها را تضمین کنند و همچنین از به هدر رفتن سرمایه ها جلوگیری کنند.

استفاده از DATA DRIVEN برای بهره برداری از مزایای الگوتریدینگ چقدر مهم است.

نکته اساسی برای شرکت های بازار مالی که می خواهند راه حل ها و فرآیندهای مبتنی بر الگوتریدینگ را اتخاذ کنند توسعه ی استفاده ازDATA DRIVEN یا داده محور بودن، است.

داده محور(DATA DRIVEN) بودن استفاده از داده در انواع فرآیندهای تجاری به روشی منظم و مستمر است، به طوری که به آن مدیریت داده محور نیز گفته می شود.
شرکت هایی که به صورت قوی داده محور هستند و از هوش مصنوعی در معاملات به صورت صحیح استفاده می کنند برای تسهیل در دریافت اطلاعات مورد نیاز از کارمندان ،فرآیندها و عملیاتی را ایجاد می کنند،آن ها همچنین در مورد محدودیت های دسترسی و روش های نظارت شفاف هستند. این امر به تکنیک های کامل تر منجر می شود همان طور که در الگوتریدینگ وجود دارد.

در شرکت های داده محور تیم ها بهتر قادر به جستجوی داده ها برای تنظیم استراتژی ها و اهداف هستند و می توانند در تحلیل و اندازه گیری فرآیندها ، پروژه ها و نتایج نقش مؤثری ایفا کنند.

در ابنجا دو روش بسیار مفید برای توسعه ی داده محوری وجود دارد که راه را برای استفاده کارآمد از راه حل ها و خدمات الگوتریدینگ فراهم می کند :

تاثیر علوم داده (DATA SCIENCE) در الگوتریدینگ

برای توسعه و اجرای الگوتریدینگ که واقعا در تجارت تفاوت هایی را ایجاد می کند،سرمایه گذاری در فراگیری علوم داده می تواند جالب باشد. علوم داده در تجارت به مطالعه ی مواردی می پردازد، از قبیل اینکه اطلاعات از کجا نشأت گرفته اند، چه چیزی را نمایندگی می کنند، و چگونه می توانند در ایجاد استراتژی های تجاری به یک منبع ارزشمند تبدیل شوند.

تجارت هایی که دارای استراتژی خوبی در علوم داده هستند، مجهز به ابزارهای ارائه دهنده ی خدمات تخصصی و پرسنل آماده به کار برای استخراج حجم زیادی از داده های ساختاری یا بدون ساختار هستند. به این ترتیب می توان استانداردها را شناسایی، پیش بینی، هزینه ها را کنترل، کارایی را افزایش، فرصت های جدید بازار را شناسایی، و پتانسیل رقابتی خود را افزایش داد.

تاثیر طراحی فکر(DESIGN THINKING) در الگوتریدینگ

طراحی تفکر یک رویکرد ساختاری برای نوآوری است. انسان به عنوان یک موجود زنده دارای تمرکز و قدرت خلاقیت است و به دنبال ایجاد راه حل هایی برای رونق بخشیدن به تجارت در جهت هم تراز کردن آرزوها و نیازها می باشد.

با روش طراحی فکر می توان ذهنیت داده محور بودن را بیدار کرد، یعنی ذهنیت سنتی را به یک اقدام استراتژیک و داده محور تغییر می دهد. با استفاده از این رویکرد می توان راه حل ها را مؤثرتر و سریعتر و پروژه های الگوتریدینگ را ایده آل کرد. با توجه به توسعه ی سیستم های الگوتریدینگ ، DESIGN THINKING راه حل های کارآمد و کاربر محور را ارائه می دهد به طوری که نتایج ملموس باشد.

نتیجه گیری

همان طور که مشاهده کردید الگوتریدینگ یک انقلاب واقعی در بازار مالی است. این رویکرد جدید و مجموعه ابزارها و رویه هایی که حول آن ها می چرخد ،باعث افزایش داد و ستد و افزایش بازده سازمان ها می شود. اما شما باید آمادگی استفاده از آن را داشته باشید به طوری که نیازمند دانش ، سرمایه گذاری روی ابزارها و پرسنل متخصص می باشد.

حل معادلات بازار سرمایه با معاملات الگوریتمی

توسعه ابزارهای نوین مالی و رشد بازار سرمایه، نیازمند ورود ابزارهای هوشمند جهت برخورداری از افزایش کیفیت معاملات خواهد بود. معاملات الگوریتمی فرایندی است که تعداد اندکی از فعالان بازار سرمایه کشور از مزایا و ادبیات آن آگاهی دارند. در خصوص مزایا و ویژگی‌های این نوع معاملات با علیرضا پاکدین تحلیلگر بازارهای مالی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی یا Algorithmic Trading در بازارهای مالی به معنای استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود سفارش‌های معاملاتی است. یک یا چند الگوریتم در انتخاب و اعمال این سفارش‌ها از جنبه‌های مختلف مانند زمان‌بندی، قیمت یا حجم بدون دخالت انسان تصمیم‌گیری و اجرا می‌شود. معاملات الگوریتمی حجم عظیمی از داده‌ها را پردازش و از تکنیک‌های پیشرفته ریاضی جهت یافتن بهترین الگو استفاده می‌کند. پیش‌بینی‌ها و تصمیمات بر پایه مدل و تئوری احتمالات ایجاد می‌شود. این نوع معاملات یک حوزه میان رشته‌ای است که بر بینش محاسباتی، ریاضیات مالی، روش‌های عددی و شبیه‌سازی کامپیوتری تکیه و تصمیماتی به منظور مدیریت ریسک اخذ می‌کند. معاملات الگوریتمی کاربرد گسترده‌ای در شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارد.

مسیر ظهور معاملات الگوریتمی چگونه بوده است؟

معاملات الگوریتمی در راستای توسعه بازار سرمایه معرفی شده است. در سال‌های اخیر تعدادی از بازیگران عملیاتی بازار همانند شرکت‌های IT ارائه دهنده نرم‌افزارهای کاربردی و زیرساخت در بازار سرمایه ظهور کردند که موجب تقویت ساختار الکترونیکی بازار سرمایه کشور شد. این امر منجر معامله الگوریتمی چیست؟ به هدایت فعالان بازار سرمایه به سمت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و جلب حمایت از تشکیل شرکت‌های نرم‌افزاری در بازار شد. بورس اوراق بهادار به سامانه معاملاتی ATOS مجهز و پس از آن به راه‌اندازی معاملات آنلاین سهام در بازار نقدی شد. در پی تشکیل شورای راهبری ICT در بازار سرمایه، ICT Master Plan تدوین و معاملات آنلاین قراردادهای آتی سهام و کالا راه‌اندازی شده است. همزمان محصولات نرم‌افزارهای Back Office شامل: Online Trading، Web Site، Technical Analysis، Call Center، IME-CO، CRM، Mobile VAS و. معرفی و توسعه یافتند و شیوه انجام معاملات برای دسترسی به ATOS به واسطه OMS با دسترسی مستقیم صورت پذیرفت. این شیوه به کارایی عملیاتی بازار سرمایه کشور کمک کرد. در تمامی فرایندهایی که اشاره شد، بازیگران بازار سرمایه، نیاز به سرعت عمل بالا، حجم انبوه اطلاعات بازار و روند تغییرات را درک کردند که منجر به شکل‌گیری معاملات الگوریتمی شد.

هدف از طراحی و اجرای معاملات الگوریتمی در کشور چه بوده است؟

بازیگران فعال بازار سرمایه همواره نگاه متمایز و کیفی به این بازار داشته‌اند در این راستا به منظور ارتقای کیفیت بازارگردانی با هدف نزدیک شدن بازار سرمایه کشور با کلاس جهانی برای انجام فعالیتِ بازارگردانی اقدام به طراحی و پیاده‌سازی معاملات الگوریتمی کردند. بازارگردان شخص حقوقی موضوع بند ۱۵ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار است کـه بـا مجـوز سازمان بورس و اوراق بهادار ابزارهای مالی معینی را بازارگردانی می‌کند. به عبارت دیگر بازارگردان به کارگزار یا معامله‌گری گفته می‌شود که با اخذ مجوز لازم و با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت، به داد و ستد آن اوراق می‌پردازد. این نهادِ بازار سرمایه همواره به عنوان بهترین مرجع اطلاعاتی اوراق بهادار در دنیا عمل می‌کند و با محدود کردن دامنه نوسان، به خرید و فروش اوراق روی می‌آورد. اگر چه بازارگردانی یک فعالیت حرفه‌ای محسوب می‌شود و تخصص و دانش کافی از الزامات این حرفه است، ولی اقداماتی که منجر به چابکی فعالیت و سرعت در معاملات کمک می‌کند حائز اهمیت بوده است. همواره بازارگردان به دادوستد پول و دارایی مالی در بازار سرمایه کمک و به افزایش قدرت نقدشوندگی در کنار عرضه و تقاضای اوراق بهادار، کنترل قیمت ورقه بهادار در یک محدوده معین و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی اقدام می‌کند.

مزایای به کارگیری معاملات الگوریتمی معامله الگوریتمی چیست؟ چیست؟

سرعت عمل موردنیاز و حجم انبوه اطلاعات بازار و روند تغییرات، نیاز به سازوکار تصمیم‌ساز هوشمند براساس تجزیه و تحلیل تخصصی داده‌ها است. سیستم‌های معاملات خودکار الگوریتمی محصول این نیاز بازارهای حرفه‌ای در دنیا بوده که در بازار سرمایه کشور نیز معرفی شده است. دسترسی مستقیم بازارگردان به سامانه معاملات در راستای کاهش هزینه‌های معاملاتی از طریق کاهش شکاف قیمتی خرید و فروش و تثبیت نقدینگی در بازار سرمایه خواهد بود. همچنین به منظور بهره‌گیری از انجام معاملات با سرعت بالا، حذف خطا و هیجانات انسانی، محاسبه دقیق و درج قیمت و حجم براساس استراتژی‌های معاملاتی در نمادهای مختلف به صورت آنی، استفاده از مکانیزم بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم اجتناب‌ناپذیر است. به عبارت دیگر، امروزه در فرآیند سفارش‌گیری دیگر انسان دخالت نداشته و سیستم معاملات الگوریتم این فعالیت را برعهده گرفته است. بر این اساس بین قیمت، حجم و زمان شروطی گذاشته می‌شود که نرم‌افزار هوشمند می‌تواند کار انسان را انجام دهد. جمع‌آوری سریع و خودکار اطلاعات لحظه‌ای و تصمیم‌سازی خودکار و سریع از دیگر مزایای این سازوکار است. تشخیص ریسک‌های موجود در بازار، محاسبه ریسک قبل از انجام معاملات و اعمال دستورالعمل‌های دقیق در کنترل معاملات برای توقف زیان از جمله جذابیت‌های معاملات الگوریتمی محسوب می‌شود.

معاملات الگوریتمی در بورس‌های دنیا چگونه است؟

در بورس‌های دنیا سیستم معاملات الگوریتم ۸۰ درصد معاملات را به خود اختصاص داده است. از الزامات بورس‌های توسعه یافته برای اعطای مجوز فعالیت بازارگردانی به نهادهای مالی متقاضی در انواع مختلف ابزارهای مالی، در اختیار داشتن مکانیزم بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم است. یکی از دلایل ایجاد این الزام استفاده از این سیستم الگوریتمی به منظور کاهش هزینه‌های بازارگردانی با استفاده از به کارگیری استراتژی‌های معاملاتی و افزایش سودآوری است. سازوکار بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم براساس حراج و کاملا خودکار شامل مظنه‌های الگوریتمی بازارگردان‌های منتخب و سایر اعضا است. حفظ نظم و منصفانه‌بودن فرایند اجرا در بازار، بهبود قیمت‌ها، تطبیق سفارشات ورودی و حداقل کردن تأخیر در اجرای سفارشات از وظایف تعریف شده بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم است. برخی از انواع استراتژی‌هایی که در معاملات الگوریتمیِ بورس‌های توسعه یافته استفاده شده است شامل: Trend Following، Mean Reversion، Arbitrage، News Reading، Human Sentiment، Scalping، HFT و Iceberg است. در حال حاضر، استفاده از مکانیزم بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم در اوراق بهادار بدهی و اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه کشورمان مجاز بوده و بیش از ۲ سال بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم سابقه دارد.

معامله الگوریتمی چیست؟

راهنمای دوره آموزش معاملات الگوریتمی (اتوتریدر)

معاملات الگوریتمی چیست؟ شرحی بر تاریخچه معاملات الگوریتمی

تشریح استراتژی های معاملاتی قطع میانگین متحرک

تشریح انواع استراتژی های معاملاتی

تشریح بخش های مختلف ATA و طراحی استراتژی های انحصاری

فیلترنویسی چیست؟ و معرفی بخش فیلترنویسی در سایت تریدینگ ویو

تشریح فیلترنویسی پیشرفته و انواع آن

تشریح پلتفرم معاملاتی HTS (بخش اول)

تشریح پلتفرم معاملاتی HTS (بخش دوم)

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی: تهران، فاز 4 اندیشه، خیابان توحید شمالی، مجتمع تجاری-اداری ارغوان، معامله الگوریتمی چیست؟ طبقه دوم اداری، واحد 158

تلفن تماس: 02128426280

درباره شرکت پیشرو آساک:

شرکت فن آوران اطلاعات و ارتباطات پیشرو آساک (مسئولیت محدود) به شماره ثبت 4327، به عنوان شرکت خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه فناوری های مالی (فین تک) و همچنین سرمایه گذاری در بازارهای مالی داخلی و خارجی به صورت کاملا تخصصی و حرفه ای به ارائه محصولات، مشاوره ها و دوره های آموزشی می پردازد.

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

به گزارش بورس تابناک، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم. امروز (چهارشنبه، دوم مهرماه) سازمان بورس و اوراق بهادار با دستور ابلاغیه ای اعلام کرد: استفاده از الگوهای الگوریتمی و تقسیم سفارشات برخط در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای تمامی اشخاص اعم از حقوقی ها و حقیقی ها به منظور حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا تا اطلاع ثانوی ممنوع است.معاملات الگوریتمی که با نام الگو تریدینگ نیز نامیده می‌شود از زبان برنامه نویسی همراه با مجموعه دستورهای تعریف شده به نام الگوریتم برای معاملات استفاده می‌کند. در معاملات الگوریتمی مجموعه دستورالعمل‌های تعریف شده بر اساس زمان بندی، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی است. جدا از فرصت‌های سود برای معامله گر، الگو تریدینگ با رد کردن تاثیر احساسات انسانی بازار را بیشتر به طرف نقدینگی می‌برد و معاملات به روش اصولی انجام می‌پذیرد. اگر بخواهیم به زبان ساده معاملات الگوریتمی را تعریف کنیم، به هر نوع معامله خودکار اعم از اینکه پربسامد (High Frequency Trading) یا کم بسامد باشد معاملات الگوریتمی می‌گویند. به عنوان مثال، حد سود و ضرر یک الگوریتم، معاملاتی است که با رسیدن قیمت به اعداد خاصی، دستور خرید یا فروش خودکار را انجام می‌دهد. اما آیا معاملات الگوریتمی به همین موارد ختم می‌شود؟ پاسخ قطعا خیر است. پس به طور ساده، هر معامله خودکار می‌تواند در نقطه‌ای از طیف معاملات الگوریتمی قرار گیرد. اگر بخواهیم این طیف را بر اساس عملکردهای آن طبقه‌بندی کنیم، می‌توانیم دسته‌بندی زیر را معرفی کنیم: الگوریتم‌های اجرای معاملات:الگوریتم‌های معاملاتی صرفا برای اجرای دستورات معاملاتی تحلیلگر طراحی شده‌اند. یعنی معامله‌گر، نماد مورد نظر و نقطه ورود / خروج را انتخاب می کند. فرض کنید یک معامله‌گر می‌خواهد ۱۰۰ میلیارد تومان سهام فولاد خریداری کند. به طور واضح نمی‌توان یک سفارش به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان در بازار ثبت کرد، این موضوع باعث تاثیرگذاری بر بازار می‌شود که معمولا برای معامله‌گر زیانبار است، زیرا افراد با مشاهده سفارش او در قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید می‌کنند و قیمت قبل از اینکه معامله‌گر سهام را خریداری کند، رشد می‌کند؛به همین دلیل یک الگوریتم معاملاتی وظیفه شکستن سفارش به سفارش‌های کوچک در حجم‌های متفاوت و اجرای آن‌ها در بازه‌های زمانی متفاوت دارد. الگوریتم‌های سیگنال‌دهی:این الگوریتم‌ها معمولا به معامله‌گر یا تحلیلگر، دیتای اضافه‌ ارائه می‌کنند و باعث می‌شوند فرآیند تصمیم‌گیری تحلیلگر یا معامله‌گر بهبود یافته و در نتیجه بازدهی او بهتر شود. این دسته از الگوریتم‌های معاملاتی معمولا به خودی خود معامله الگوریتمی چیست؟ سودآور نیستند و باید با مجموعه‌ای از آن‌ها به‌طور همزمان کار یا صرفا در کنار تحلیل‌های دیگر، نقش افزایش بهره‌وری را بازی کرد. از جمله الگوریتم‌های سیگنال‌دهی می‌توان به تمام اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مثل RSI، MacD، MA یا Ichimoku اشاره کرد. الگوریتم‌های مانیتورینگ یا پایش بازار:این الگوریتم‌ها که به نوعی می‌توان آن‌ها را در طبقه الگوریتم‌های سیگنال‌دهی هم قرار داد، وظیفه پایش و مانیتور کردن بازار را دارند. به عنوان مثال فرض کنید قصد دارید با باز شدن نماد یک سهم، برای بازه کوتاهی نمادهای هم گروه این سهم را بفروشید یا معامله الگوریتمی چیست؟ خریداری کنید یا مثلا می‌خواهید به محض ارسال شدن اطلاعیه صورت‌های مالی تعدادی از نمادهای خاص از آن مطلع شوید. یا در موارد حرفه‌ای‌تر، قصد دارید در حالت کاهش نرخ بهره (وام)، شرکت‌هایی که کمترین مقدار وام را در حساب خود دارند شناسایی کنید. به کمک الگوریتم‌های پایش بازار می‌توانید با جست‌وجوی شرایط مورد نظر خود بر روی همه یا بخشی از بازار، عملیات پایش بازار را انجام دهید. الگوریتم‌های position trading یا کم بسامد:الگوریتم‌های کم بسامد معاملاتی با شرایط فعلی بازار سرمایه ایران تطابق بسیاری دارند به خرید یا فروش سهم به منظور نگهداری بلندمدت می‌پردازند. در حوزه معاملات الگوریتمی به هر فرآیند که زمانی بیش از یک ساعت داشته باشد، بلندمدت گفته می‌شود. مثلا فرض کنید استراتژی شما قصد فروش سهام در شرایط عرضه شدن صف و خرید در قیمت‌های پایین‌تر است. یک الگوریتم معاملاتی کم بسامد می‌تواند به محض رسیدن حجم صف خرید یا فروش به شرایط پیش‌بینی‌شده شما، به صورت خودکار دستور خرید یا فروش نماد را انجام دهد. الگوریتم‌های HFT یا پر بسامد High Frequency Trading:الگوریتم های پر بسامد باید به طور متوسط مدت زمان خرید تا فروش دارایی خریداری شده آن‌ها کمتر از پنج‌دهم ثانیه باشد تا در این طبقه قرار گیرند. در بازار سرمایه بین‌الملل، کارگزاری‌های بسیاری هستند که به ارزش معامله شما هیچ کاری ندارند اما برعکس به ازای هر معامله از شما کارمزد ثابتی دریافت می‌کنند. حال اگر ارزش سرمایه شما به سمت بی نهایت میل کند، درصد کارمزد معامله به سمت صفر میل می‌کند. مثلا شما ممکن است ارزش معامله‌تان آنقدر زیاد باشد که در صورت رشد رقم چهارم بعد از ممیز به اندازه یک واحد، کارمزد معاملاتی شما پرداخت شود. این دسته از معاملات که بازار NASDAQ و NYSE را قبضه کرده است، معمولا در جفت ارزها Forex نیز بسیار پرکاربرد است، اما به دلیل ساختار کارمزد در ایران، استفاده از آن معمولا به دلیل کارمزد بالا با زیان همراه است. شرکت‌های پیشرو در زمینه معاملات الگوریتمی:Black Rock: شرکت بلک‌راک، یک شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری جهانی آمریکایی است که در شهر نیویورک سیتی قرار دارد. این شرکت در سال ۱۹۸۸ پایه‌گذاری شد. بلک‌راک، در آغاز یک شرکت مدیریت سرمایه و صندوق درآمد ثابت بود، ولی امروزه به یکی از بزرگترین شرکت‌های مدیریت سرمایه در کل دنیا تبدیل شده است و تا سال ۲۰۱۷ در حدود ۷.۴۳ تریلیون دلار سرمایه تحت مدیریت دارد. این شرکت ۷۰ دفتر در ۳۰ کشور دنیا و از بیش از ۱۰۰ کشور دنیا، مشتری دارد. به دلیل قدرت زیاد و وسعت این مجموعه و سهم وسیعی که از دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دارد، بلک‌راک بزرگترین «بانک سایه» دنیا نام‌گذاری شده است. General trade golding: یکی از جوانترین شرکت‌های مالی جهان که اتفاقا دارای یکی از بیشترین رشدهای سرمایه در طول یکسال گذشته نیز بوده شرکت جنرال تریدینگ است که مقر اصلی آن در لندن و در قلب مرکز تجاری لندن قرار دارد. شرکت جنرال تریدینگ از همان ابتدا سعی در توسعه و بهبود سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی و با استفاده از هوش مصنوعی بسیار پیشرفته داشته است. به همین منظور علاوه بر طراحی الگوریتم‌های معاملاتی کاملا اختصاصی مربوط به خود، از هوش مصنوعی فوق العاده پیشرفته‌ای که شرکت j ۴ capital طراحی کرده است کمک گرفت و با همکاری این شرکت که خود نیز ورود به بازار معاملات بر پایه‌ی هوش مصنوعی را شروع کرده است توانست به روش‌های منحصر بفرد و کاملا مخفیانه‌ای در جهت معاملات بسیار سود ده در بازارهای مالی برسد. بر اساس گزارش و تایید کمیسیون معاملات لندن معاملات واقعی این شرکت از اکتبر ۲۰۱۹ شروع شده که در بازه‌ی ۹ ماهه به حدود ۱۰۰۰% سود رسیده است که بیشترین سود در بین تمامی شرکت‌های سنتی و یا بر پایه‌ی معاملات الگوریتمی بوده است. بر همین اساس معامله الگوریتمی چیست؟ با مجوزی که در ماه جون ۲۰۲۰ از همین کمیسیون دریافت کرد شروع به فعالیت و جذب سرمایه از حدود ۱۰۰ کشور دنیا گرفته است. بسیاری از مشاوران سرمایه گذاری در لندن به این موضوع اشاره میکنند که شروع جذب سرمایه این شرکت فرصتی بینظیر در زمان فعلی است، چون معتقدند در زمان فعلی که سرمایه شرکت یک میلیارد پوند است توانایی کسب سود توسط این شرکت فوق العاده بیشتر از زمانی خواهد بود که سرمایه‌ی آن به ۱۰۰ میلیارد پوند برسد. CITADEL: یکی دیگر از شرکت‌های بسیار فعال در حوزه‌ی معاملات الگوریتمی شرکت سیتادل است که در سال ۱۹۹۰ تشکیل شده است و از سال ۲۰۰۸ به بعد تمرکز خود را بر روی معاملات الگوریتمی قرار داده است و با توسعه‌ی سیستم‌های معاملاتی انحصاری در حال بهره گیری از آن‌ها است. دفتر اصلی این شرکت نیز همانند جنرال تریدینگ در شهر لندن قرار دارد که بر اساس اعلام کمیسیون معاملات لندن در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۰ میلیارد سرمایه را تحت مدیریت خود داشته است. سیتادل در اصل یک شرکت هدج فاند است و برای مدیریت ریسک سرمایه‌ها از روش‌های بسیار متنوعی استفاده می‌کند تفاوت عمده‌ی الگوریتم‌های این شرکت با جنرال تریدینگ در تمرکز آن بر کاهش ریسک است در حالی که تمرکز الگوریتم‌های جنرال تریدینگ بر افزایش سود و حضور فعال در بازارهای مختلف است. به همین میزان سود دهی آن‌ها زیاد قابل مقایسه نیست و همچنین مشتریان بسیار متفاوتی دارند. منبع: باشگاه خبرنگاران